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博时创业板ETF联接A(050021)基金基本概况

发布时间:2019-06-12  阅读:167次   字号:  

博时创业板ETF联接A(050021)基金基本概况

本基金主要投资于目标ETF,方便特定的客户群通过本基金投资目标ETF。

本基金不参与目标ETF的投资管理。 (1)资产配置策略为实现投资目标,本基金将以不低于基金资产净值90%的资产投资于目标ETF,其余资产可投资于标的指数成份股、备选成份股、国内依法发行上市的非成份股(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、股指期货、期权、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定),其目的是为了使本基金在保障日常申购赎回的前提下,更好地跟踪标的指数。

在正常市场情况下,本基金力争净值增长率与业绩比较基准收益率之间的年跟踪误差不超过4%。 如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。

(2)基金投资策略1)投资组合的构建基金合同生效后,本基金将主要按照标的指数成份股的基准权重构建股票组合,并在建仓期内将股票组合换购成目标ETF,使本基金投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%。 2)投资组合的投资方式本基金投资目标ETF的方式如下:①申购和赎回:目标ETF开放申购赎回后,以股票组合进行申购赎回或者按照目标ETF法律文件的约定以其他方式申赎目标ETF。 ②二级市场方式:目标ETF上市交易后,在二级市场进行目标ETF份额的交易。

本基金投资于目标ETF的方式以申购和赎回为主,但在目标ETF二级市场流动性较好的情况下,为了更好地实现本基金的投资目标,减小与标的指数的跟踪偏离度和跟踪误差,也可以通过二级市场交易买卖目标ETF。 ③特殊申购:在目标ETF开放日常申购赎回前,本基金可以用现金特殊申购目标ETF基金份额,申购价格以特殊申购日目标ETF的基金份额净值为基准计算,不收取申购费用。 当目标ETF申购、赎回或交易模式进行了变更或调整,本基金也将作相应的变更或调整,无须召开基金份额持有人大会。 (3)成份股、备选成份股投资策略投资管理程序本基金对成份股、备选成份股的投资目的是为准备构建股票组合以申购目标ETF。 因此对可投资于成份股、备选成份股的资金头寸,主要采取完全复制策略,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。

但在因特殊情况(如流动性不足等)导致无法获得足够数量的股票时,基金管理人将搭配使用其他合理方法进行适当的替代。 (4)债券投资策略本基金债券投资组合将着重考虑基金的流动性管理及策略性投资的需要,选取到期日在一年以内的政府债券进行配置。 债券投资者的目的是保证基金资产流动性,有效利用基金资产,提高基金资产的投资收益。

(5)衍生品投资策略1)权证投资策略本基金将通过对权证标的证券的基本面研究,结合多种定价模型,根据基金资产组合情况适度进行权证投资。

2)股指期货投资策略本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,力争利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差,达到有效跟踪标的指数的目的。

3)期权投资策略本基金将按照风险管理的原则,以套期保值为主要目的参与期权交易。 本基金将结合投资目标、比例限制、风险收益特征以及法律法规的相关限定和要求,确定参与期权交易的投资时机和投资比例。

本基金投资期权,基金管理人将根据审慎原则,建立期权交易决策部门或小组,授权特定的管理人员负责期权的投资审批事项,以防范期权投资的风险。

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